 | 財務金融風險管理初探 第一版 2024年作/ 譯者：戴允強 著 | - ISBN：9786260136666
- 年份：2024
- 書號：00107699
- 開數：
- 頁數：0
- 定價：899元
- 教師教學配件：
※專書不提供樣書。※
| |
|
作者
戴允強
| 學歷 |
國立臺灣大學國際企業學系暨研究所商學博士
|
|
| 經歷 |
國際金融風險管理師（FRM）、證券分析師（CISA）
國立臺灣大學博士後研究人員、證基會研究處副研究員
國內各大專院校兼任助理教授、富邦人壽副理與中華郵政交易人員
投顧證券分析師、投信基金經理及勞退基金代操協管
|
|
| 個人著作 |
《迴歸分析講義與題解》初版
《抽樣調查方法講義與題解》初版、第二版
《財務風險管理初探》初版、初版修訂、第二版、第三版
|
|
| 專長 |
財務金融創新與應用、金融科技創新、財務賽局分析、人工智能大數據分析應用、統計機器學習與深度學習財務金融應用、無母數迴歸分析與應用、財務金融風險管理與實務
|
|
筆者二十多年前剛接觸財務風險管理時，財務學門中三大支柱是投資、融資及風險管理，當時財務風險管理剛開始發展，只有簡單風險衡量與原則，風險值（VaR）是其中重要概念。隨著巴賽爾協定出現，從第一代信用風險，到第二代信用與市場風險，最後加入作業風險和後續金融機構風險管理機制，財務風險管理轉型成金融風險管理，從金融機構財務風險管理，延伸至企業財務風險管理，甚至是國家金融風險管理，風險管理從 2000 年後十年內有很大變化，2008 年美國次貸金融風暴後，財務風險管理變成整個財務金融風險管理一環，晚近金融科技創新、人工智能應用，都替財務金融風險管理帶來新議題與新工具，相較 30 年前，目前有人工智能 Agent AI 工具可用，會計事務所有現成財務風險呈現樣板，提供給企業進行內部財務風險管理，而政府與企業都各有監理科技及法遵科技，金融機構遵循準則向政府呈報，拜科技日新月異，很多工具都不再制式，而是走向更貼近人性之人工智能應用。
人工智能對財務風險管理意義重大，同時對財務金融風險管理帶來新挑戰。為此筆者將財務風險管理初探，更名為財務金融風險管理初探，代表財務風險及金融風險各自需要風險管理工具與衡量，也都是財務金融風險課程需討論的內容。金融市場日新月異，實質資產與金融資產代幣化透過區塊鏈交易已不可避免，相關風險管理機制與防弊措施，勢必使人們對財務金融風險管理加速討論出新工具和新衡量準則，筆者在財務金融風險管理一書中，帶著讀者一窺晚近財務金融風險之重要議題，希望對大家有所幫助。
第一章 財務工程與金融創新的相關議題
第一節 財務工程與金融創新－從 1997 年至 2020 年（西元 2024 年 5 月）
第二節 流動性風險管理與 LTCM 事件介紹（西元 2000 年6 月）
第三節 金融財務風險管理之新方向（西元 2024 年 5 月修訂）
第四節 資產定價、財務計量與行為財務學對金融財務風險管理之影響（西元 2014 年 6 月）
第五節 巴賽爾協定對全球金融機構之影響（西元 2015 年 3 月）
第六節 Irving Fisher's Chicago Plan（1935 - 1936）與美國量化寬鬆政策（QE）（西元 2016 年 2 月）
第七節 負利率貨幣政策之相關成因與可能結果對金融財務風險管理之影響（西元 2024 年 5 月修訂）
第八節 美國 2008 年金融危機對資本市場韌性衝擊與後續處理（西元 2023 年 5 月）
第九節 監理科技（SupTech）與法遵科技（RegTech）對金融機構財務風險管理之影響（西元 2023 年 10 月）
第十節 虛擬貨幣資產交易與金融財務風險管理（西元 2023 年 8 月）
第十一節 實質世界資產（RWA）代幣化與金融財務風險管理（西元 2024 年 3 月）
第二章 巴賽爾協定與金融機構的資本準備與管理
第一節 談國際銀行的資本與風險管理：從 Basel I、Basel II 到 Basel III
第二節 陶德－法蘭克法案（Dodd-Frank Act）與相關歐美金融法規目標
第三節 第二代巴賽兩協定（Basel II）對金融財務風險之評估
第四節 巴賽爾協定與全球金融機構－金融資產擔保債券（Covered Bond）與或有可轉換債券（CoCo Bond）之運用
第五節 保險公司金融財務風險管理的監理機制：Solvency II
第六節 財務風險管理工具－固定收益商品評價
第七節 財務風險管理工具－衍生性金融商品評價
第八節 財務風險管理工具－利率與信用衍生性商品在金融財務風險管理之應用
第九節 財務風險管理工具－另類商品與避險基金投資運用與管理
第三章 銀行風險管理
第一節 銀行風險管理（Banking Risk Management）初探－借貸帳戶與交易帳戶
第二節 銀行風險管理（Banking Risk Management）初探－科學與藝術
第三節 銀行風險管理（Banking Risk Management）初探－巴賽爾協議
第四節 銀行風險管理之角色與功能
第五節 淺談銀行貸款與其信用風險
第六節 銀行風險管理與公司治理簡介
第四章 金融機構之流動性風險
第一節 流動性風險與財務槓桿研討
第二節 金融機構與其金融系統風險
第三節 Copula 函數與相關風險評估
第四節 雜記－銀行業與保險業的流動性風險評估
第五章 財務風險管理之其他議題
第一節 金融機構之企業風險管理（Enterprise Risk Management, ERM）介紹
第二節 投資風險面面觀：從近年來流行的投資概念與投資組合建構談起
第三節 西元 2007 到 2008 年間歐美金融風暴的回顧與探討
第四節 美歐之金融系統風險
第六章 市場風險管理
第一節 企業匯率風險管理
第二節 匯率風險（Foreign Exchange Rate Risk）初探
第三節 利率風險（Interest Rate Risk）初探
第四節 股權與原物料投資的市場風險（Equity and Commodity market Risk）初探
第五節 市場風險衡量（The measurement of market risk）初探
第六節 金融機構的金融交易風險管理初探
第七節 金融機構之市場風險初探總結
第七章 信用風險管理
第一節 信用風險評估初探
第二節 信用風險衡量初探
第三節 投資組合的信用風險管理初探
第四節 金融機構信用風險的巴賽爾法則（Basel Rules）初探
第五節 常用信用風險模型介紹
第八章 作業風險管理
第一節 金融機構的作業風險初探 I－管理與架構
第二節 金融機構的作業風險初探 II－損失與風險自我評估
第三節 金融機構的作業風險初探 III－情境分析、KRIs、作業風險資本準備估算
第四節 作業風險與企業風險管理
第九章 整合性財務風險管理
第一節 金融機構的整合性風險管理（Integrated Risk Management）初探
第二節 財務風險管理之新挑戰
第三節 財務風險管理在不同產業之運用與分析
第四節 財務風險管理在風險計算之不可整合性假說
第五節 Basel III Endgame 之變革及影響
財務風險管理初探－後記
|