| 投資組合簡單學 第一版 2022年作/ 譯者:王朝仕著 | - ISBN:9789865492342
- 年份:2022
- 書號:00107543
- 開數:18
- 頁數:360
- 定價:390元
- 備註:另有電子書,前往購買
- 教師教學配件:
教師手冊、教學投影片、資料檔
※以上教學附件不提供一般讀者※
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作者
王朝仕
現職 |
國立臺中科技大學企業管理系教授
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學歷 |
國立高雄第一科技大學管理研究所財務金融組博士
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經歷 |
國立臺中科技大學企業管理系主任
國立臺中科技大學企業管理系教授、副教授、助理教授
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專長 |
公司理財
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學術著作 |
發表多篇論文於臺大管理論叢、管理學報、管理評論、管理與系統、中山管理評論等 TSSCI 期刊,並獲得管理學報論文獎。
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專書 |
投資簡單學
財務管理簡單學
投資組合管理:理論與實戰
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序言 |
序言 |
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本書基於「簡單來學不簡單」的目標,深入淺出地介紹投資組合理論,以及相關的重要財務課題。在架構方面,從資產基本分析開始,接著是衡量資產報酬特徵、演練與建立投資組合、測試風險分散效果,最終發展到訂價模式與績效評比,協助投資人擬訂最適決策。本書引導投資組合建立步驟,實務應用必然駕輕就熟,相當適合財務管理相關課程。
• 內容淺顯易懂、理論觀念清楚,適時加入「小小助教」補充解釋。
• 強調財務公式原委,並繪製投資組合圖形,方便讀者理解與應用。
• 主要範例使用上市股票,且提供「試算表攻略」進行演練。
適用課程︰「財務管理」、「投資學」、「投資組合管理」、「個人理財」等相關課程。
適用對象︰大學與技職院校相關科系學生,以及對投資、財務管理有興趣的社會人士。
第01章 導論
1.1 雞蛋放進不同籃子裡
1.2 投資組合的建立步驟
第02章 資產性質與基本分析—以股票為例
2.1 股票性質
2.2 股票基本分析
第03章 資產報酬特徵與機率分配法
3.1 機率分配法架構
3.2 機率分配法與預期報酬率
3.3 機率分配法與風險
3.4 機率分配法與相關性
3.5 無風險資產的報酬特徵
附錄:推導高登模式
第04章 資產報酬特徵與歷史資料法
4.1 歷史資料法架構
4.2 歷史資料法與預期報酬率
4.3 歷史資料法與風險
4.4 歷史資料法與相關性
4.5 試算表攻略—資產報酬特徵
第05章 兩資產投資組合
5.1 投資組合報酬特徵
5.2 風險分散
5.3 投資組合與效率
5.4 試算表攻略—兩資產投資組合
附錄:一、推導投資組合風險
附錄:二、推導最小變異組合的權重
第06章 兩資產投資組合的進階課題
6.1 資產配對
6.2 效率組合再檢視
6.3 納入無風險資產
第07章 多資產投資組合
7.1 納入 3 檔資產
7.2 納入 4 檔資產
7.3 納入多資產與無風險資產
7.4 試算表攻略—多資產投資組合
附錄:衡量投資組合報酬特徵的一般式
第08章 資本市場線與績效評比
8.1 訂立績效標準
8.2 資本市場線
8.3 資本市場線方程式
8.4 夏普指數
8.5 試算表攻略—資本市場線
附錄:推導達到市場績效的配置方式
第09章 證券市場線與績效評比
9.1 系統風險與衡量指標
9.2 證券市場線
9.3 資本資產訂價模式
9.4 崔納指數與詹森 α 指數
9.5 市場線與決策路徑
9.6 試算表攻略—證券市場線
附錄:推導達到要求報酬率的配置方式
第10章 共同基金
10.1 一般基金
10.2 ETF
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