 | 追蹤資料分析：原理與R程式實務 第一版 2014年作/ 譯者：何宗武 著 | - ISBN：9789866018879
- 年份：2014
- 書號：00106979
- 開數：18
- 頁數：281
- 定價：390元
- 教師教學配件：
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作者
何宗武
| 現職 |
國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所教授兼 AACSB 辦公室執行長
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| 學歷 |
美國 University of Utah 經濟學博士
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Panel Data 是一個越來越受到重視的資料型態，除了財經會計之外，一般社會科學對於分析 Panel Data 的需要也日益增加。本書除了介紹標準個體計量使用的 Panel Data 分析之外，也包括非定態 Panel Data 的分析，以及近年來相當引人注意的 Large Panel 問題。
► 以資料分析的角度結合 Panel Data 的理論和實做：本書多以敘述方式講述理論，另外再輔以簡單的代數，讀者可以很快地掌握這個方法的詮釋，以利進入研究議題。
► 以相關 R 程式語言的模組，進行資料的實證分析：除了 R 語言，本書也含有套裝軟體 Stata 的分析流程，以利讀者使用。
適用課程︰計量經濟學、時間序列分析、個體計量、多變量分析等課程。
適用對象︰碩士生，博士生與相關研究學者。
★ 本書為專業用書，無法提供教師贈書，敬請見諒 ★
第一部分 追蹤資料之線性模型
第01章 R 的線性模式 lm() 介紹
1.1 估計原理－最小平方法
1.2 單變數線性迴歸
1.3 連續變數線性複迴歸
1.4 因子和交互效果
1.5 迴歸診斷
1.6 時間序列迴歸：dynlm()
1.7 線性重合檢定
第02章 追蹤資料—資料結構與性質
2.1 概說
2.2 基本線性模式
2.3 R 資料建立
第03章 維度 N 的異質性：單維模型
3.1 固定效果設定
3.2 隨機效果設定
第04章 其他主題
4.1 維度 T 的異質性：雙維模型
4.2 變動係數
4.3 不完整追蹤資料簡介
第05章 檢定
5.1 固定效果模型之下個別效果的統計顯著性Models
5.2 隨機效果模型之下的個別效果
5.3 隨機效果 vs. 固定效果
5.4 序列相關檢定
第06章 修正
6.1 具序列相關修正之模型估計
6.2 殘差異質性與穩健共變異數修正
第07章 內生性問題
7.1 原理：何謂內生性？
7.2 誤差成分 2SLS(EC-2SLS)
7.3 Hausman and Taylor (1981)
第08章 動態追蹤資料模型
8.1 原理
8.2 R 實做
第二部分 非定態時間序列與追蹤資料
第09章 R 的時間序列分析入門
9.1 時間序列性質
9.2 R 的時間序列資料建立與繪圖
9.3 時間序列繪圖
9.4 單筆時間序列性質
9.5 ARMA process
9.6 序列相關與檢定
第10章 非定態時間序列之單根檢定
第11章 非定態追蹤資料之單根檢定
11.1 原理說明
11.2 R 實做
第12章 Large Panel Problems 與 Peseran(2006) 方法
12.1 問題與 Peseran(2006)方法原理
12.2 R 的實做
附錄1 間斷型變數的 Panel Data：Probit/Logit/Poisson
附錄2 實證個案介紹
附錄3 Stata 的 Panel Data 分析
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