債券市場:理論與實務 第一版 2015年

       本書介紹貨幣市場和資本市場利率，以及利率相關的固定收益商品，包括貨幣市場工具、資本市場工具的特性和風險管理。另外也有專章介紹利率期貨和選擇權、利率交換和信用衍生性金融商品等。
       本書以簡潔的方式表達，是一本適用於大學、技職院校及金融從業人員的參考書籍；對於未曾修習過債券市場的研究生，亦十分適合。

＊適用課程︰除了債券市場以及固定收益型證券外，亦可作為金融市場、投資學、財務工程和資產證券化相關課程輔助的參考用書。
＊適用對象︰修過微積分和基礎統計的大學生，以及未曾修過債券市場的研究生。

第01章 固定收益證券市場

1.1　簡介
1.2　我國債券市場的分類
1.3　投資債券的風險
1.4　政府公債標售
1.5　結論

第02章 貨幣政策與貨幣市場工具

2.1　央行的貨幣政策
2.2　貨幣市場工具
2.3　貨幣市場的投資與養券
2.4　貨幣市場工具價格影響因素
2.5　結論

第03章 債券交易

3.1　債券次級市場的交易機制
3.2　買賣斷交易與附條件交易
3.3　公債發行前交易
3.4　債券保證金交易
3.5　借券交易
3.6　結論

第04章 債券的定價

4.1　貨幣的時間價值
4.2　債券的定價
4.3　債券的分割與重組
4.4　浮動利率債券和反浮動利率債券
4.5　結論

第05章 債券殖利率與利率的期限結構

5.1　報酬率與風險溢酬
5.2　債券殖利率和其影響因素
5.3　利率的期限結構
5.4　債券的報酬率
5.5　結論

第06章 債券價格的利率風險

6.1　前言
6.2　債券的存續期間
6.3　債券的凸性
6.4　時間對債券價格的影響
6.5　結論

第07章 公司債與信用風險分析

7.1　前言
7.2　信用評等
7.3　公司債務的違約風險
7.4　違約機率的估計
7.5　結論

第08章 國際債券與主權債市場

8.1　前言
8.2　國際債券
8.3　主權債
8.4　主權債風險的形式：拒償與債務重組
8.5　結論

第09章 美國公債與聯邦機構不動產擔保債券

9.1　前言
9.2　美國財政部公債
9.3　美國財政部公債的競標
9.4　美國聯邦機構不動產擔保債券的擔保和發行機構
9.5　居住型房貸及證券化
9.6　結論

第10章 美國不動產抵押擔保債券與資產抵押擔保債券

10.1　前言
10.2　MBS的設計和風險
10.3　資產抵押擔保債券
10.4　擔保債務憑證
10.5　結論

第11章 利率期貨與選擇權

11.1　前言
11.2　期貨契約與市場
11.3　利率期貨
11.4　選擇權簡介
11.5　利率選擇權的評價
11.6　結論

第12章 可轉換公司債

12.1　前言
12.2　可轉債相關比率的計算
12.3　確保轉換的機制
12.4　轉換價格的調整與重設
12.5　可轉債的賣回條款
12.6　可轉債的評價
12.7　風險中立的操作
12.8　結論

第13章 利率衍生性金融商品與利率交換

13.1　前言
13.2　遠期利率協定
13.3　利率的上限和下限
13.4　利率交換
13.5　結論

第14章 信用衍生性金融商品

14.1　前言
14.2　總報酬資產交換
14.3　信用利差選擇權
14.4　信用違約交換
14.5　結論

第15章 債券風險管理與殖利率曲線的建構

15.1　前言
15.2　債券的風險值
15.3　債券投資組合的風險管理
15.4　殖利率曲線的建構
15.5　結論

第16章 景氣循環、公債殖利率曲線和公司債利差的關係

16.1　前言
16.2　經濟數據對於固定收益證券市場的影響
16.3　公債殖利率曲線與景氣循環的關係
16.4　公債殖利率和公司債殖利率的關係
16.5　國際公債利率與匯率
16.6　結論